Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 готовые решения для Форекс брокеров (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD. Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении. В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь. Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции форекс. Давайте посмотрим, какие валютные пары имеют положительную корреляцию.
Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Desk станет отличным помощником в дополнение к предыдущему. Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента. Рост цены одного инструмента вызывает одновременное падение котировок другого. Ярким примером обратной корреляции выступают пары евро-доллар и доллар-франк.
- Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда.
- Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест».
- Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях.
- Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.
- При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение.
Этот индикатор не скажет вам, когда нужно покупать, продавать или фиксировать прибыль. Вместо этого, вы сможете получить сильный намек о будущем направлении рынка. У трейдера форекс может присутствовать значительный фактор риска при отсутствии надлежащего управления корреляцией. По сути, любой трейдер форекс, занимающий позиции в более чем одной валютной паре, эффективно участвует в корреляционной торговле, независимо от того, знает он об этом или нет. Индексом доллара США принято считать пропорцию доллара в шести основных валютных парах.
Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Кроме того, спад цен на нефть и сырьевые товары значительно ослабил корреляции в определенных валютных парах с участием таких сырьевых валют, как AUD, CAD и NZD. Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2015 года. Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара.
Корреляция Для Хэджирования
Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении – синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция. Эта гигантская машина живет по своим законам, изучив которые трейдер может прогнозировать движение валютных котировок и зарабатывать на изменении курса валют. Феномен валютной корреляции отражает взаимосвязанность движения валютных пар, синхронность этого процесса. Значение корреляции демонстрирует нам, насколько две конкретные валютные пары изменяются в цене синхронно.
Как Торговать, Используя Валютную Корреляцию
Несмотря разработка crm системы на то, что показатель корреляции постоянно подвержен переменам, ежедневный пересчет не нужен. Полученное в итоге значение и отражает взаимозависимость между выбранными парами валют. Как правило, расчет скользящей корреляции осуществляют на период одного года, шести, трех и одного месяца. Такой информационный сет наиболее полезен и удобен для анализа.
Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.
Это связано с тем, что некоторые товары занимают важное место в экономике некоторых стран. Например, Австралия занимает второе место в мировом рейтинге стран-производителей золота. Таким образом, этот товар имеет большое влияние на экономику страны, и, следовательно, пара AUD/USD коррелирует с динамикой цены на золото. Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли.
Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны. После этого идем во вкладку вводных данных и в строке SubSymbol прописываем ту пару, график которой мы будем накладывать поверх чарта, отображенного в окне, и нажимаем ОК. На рисунке выше мы видим обновленную матрицу, где 7 перечисленных выше инструментов сравниваются друг с другом.
Если окажется, что любой всплеск приведет к стремительному снижению доходности, следует синтетические индексы тотчас принять меры. Причем без знания показателей, скрывающихся под термином корреляция форекс, не получится без погрешностей откорректировать поведение. Знания о тенденциях связи между валютами обеспечивает надежную защиту торгового портфеля от рисков. Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами.